機器學習筆記（三）PCA主成份分析降維算法

（一）基礎數學知識 隨機變量的協方差 在概率論和統計中，協方差是對兩個隨機變量聯合分佈線性相關程度的一種度量。兩個隨機變量越線性相關，協方差越大，完全線性無關，協方差爲零。定義如下。                                                             cov⁡(X,Y)=E⁡[(X−E⁡[X])(Y−E⁡[Y])]當 X， Y是同一個隨機變量時，

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