異方差性和加權最小二乘法詳解

加權最小二乘是對原模型進行加權，是該模型成爲 一個新的不存在異方差性的模型，然後對該新模型使用普通最小二乘法估計其參數進行優化。   異方差性的解釋：隨機誤差的方差不全相等。異方差性是相對於同方差而言的，同方差是爲了保證迴歸參數估計量具有良好的統計特性。也就是線性迴歸函數中的隨機誤差項（擾動項）必須滿足同方差性，即方差都相同。   異方差性存在的影響：如果隨機誤差項的均值爲零，則彼此獨立，但是方差

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