R語言時變參數VAR隨機模型

摘要 時變參數VAR隨機模型是一種新的計量經濟學方法，用於在具有隨機波動率和相關狀態轉移的時變參數向量自迴歸（VAR）的大模型空間中執行隨機模型規範搜索（SMSS）。這是由於過度擬合的關注以及這些高度參數化模型中通常不精確的推斷所致。對於每個VAR係數，這種新方法自動確定它是恆定的還是隨時間變化的。此外，它可用於將不受限制的時變參數VAR收縮到固定VAR因此，提供了一種簡單的方法（概率地）在時變參

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