應用VAR模型時的15個注意點

轉載自：http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3219921&ctid=2272php 向量自迴歸（VAR,Vector Auto regression）經常使用於預測相互聯繫的時間序列系統以及分析隨機擾動對變量系統的動態影響。VAR方法經過把系統中每個內生變量,做爲系統中全部內生變量的滯後值的函數來構造模型，從而回避告終構化模型的要

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