一個策略的自白

作者：石川，北京量信投資管理有限公司創始合夥人，清華大學學士、碩士，麻省理工學院博士。     摘要：我是一個策略……   00/引言： 我是一個策略。 我的管理人付出了很多的努力、使用科學的方法打造我。我歷經模型提出、數據收集、回測驗證、過擬合評價、模擬盤檢驗等多道工序，最終變成了現在的樣子。 我在樣本外的實盤中日復一日、年復一年地按照管理人設想的方式運轉。從未出過差錯。 但是最近，我的管理人在

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