凸優化學習筆記 11：對偶原理

前面講了凸優化問題的定義，以及一些常見的凸優化問題類型，這一章就要引入著名的拉格朗日函數和對偶問題了。通過對偶問題，我們可以將一些非凸問題轉化爲凸優化問題，還可以求出原問題的非平凡下界，這對複雜優化問題是很有用的。 1. 拉格朗日函數 考慮凸優化問題  minimize  f 0 ( x )  subject to  f i ( x ) ≤ 0 , i = 1 , … , m h i ( x )

>>阅读原文<<