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凸函數優化之對偶理論
時間 2021-01-08
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預備知識 什麼是凸優化? 凸優化需要滿足: 1、在最小化(最大化)的要求下; 2、目標函數是一個凸函數(凹函數); 3、同時約束條件所形成的可行域集合是一個凸集。 凸集 若集合 C C C爲凸集,則 C C C中任意兩點間的線段仍然在 C C C中,也就是說,對於任意 x 1 , x 2 ∈ C x_1, x_2\in C x1,x2∈C,都有: θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ∈
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