維納濾波——Wiener Filter(一些理解)

總結: 維納濾波還是一種線性估計。讓x(t)經過一個線性系統h(t)後,得到x(t)*h(t)=x'(t)卷積,用這個x'(t)去逼近Y(t),此處就還是一個線性估計。 維納濾波的Metric是最小均方誤差 卷積是線性的,最小均方誤差意義下的逼近仍然是線性逼近。(最小均方誤差下的最優估計是條件期望E(Y|X),這個就是投影(正交化),minE(Y-αX)^2,得到如下式子,這就是投影(正交化)。將
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