[量化學院]使用cvxopt包實現馬科維茨投資組合優化:以一個股票策略爲例

實現平臺：BigQuant—人工智能量化投資平臺 可在文末前往原文一鍵克隆代碼進行進一步研究 介紹 前文中，我們已介紹了許多量化投資思想，在這篇文章中，你將瞭解Markowitz投資組合優化的基本思想，以及如何在Python中實現。然後，我們將展示如何創建一個簡單的策略回測，以Markowitz最佳方式重新平衡其投資組合，對各個資產的權重進行調整。 文章開始，我們將使用隨機數據而不是實際的股票數據

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