python 時間序列預測 —— SARIMA

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,s) 季節性自迴歸移動平均模型，結構參數有七個html AR(p) 自迴歸模型，即用本身迴歸本身。基本假設是，當前序列值取決於序列的歷史值。p 表示用多少個歷史值來回歸出預測值。web 要肯定初始 p，須要查看PACF圖並找到最大的顯著時滯，在 p 以後其它時滯都不顯著。api MA(q) 移動平均模型，是對時間序列的偏差進行建模，並假設當前偏差取決於帶有滯

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