回測驗證——基於周內效應和市場狀態的A股擇時策略

近期閱讀了某量化團隊的研究成果   基於周內效應和市場狀態的A股擇時策略 其主要思路是：按照周天數，統計歷史指數收益率，如圖   其研究結論是， 週一交易策略。若每週五收盤市場處於上漲市（收盤價高於20日均線，或兩日累計收益率爲正）則做多，持有至下週一收盤平倉，否則做空或空倉，其他時間不交易。 週二、週三交易策略。我們將週二、週三視作對週一市場表現的修正。若今日收盤市場處於上漲市，下一個交易日爲周

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