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A股動量策略有效性驗證
時間 2020-12-24
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動量是Fama-French五因子模型中的因子之一,根據Fama和French的結論,歷史獲益這比損失者表現更好,亦即動量策略是有效的。本文旨在驗證其在A股中的有效性,以幫助更好地選股。 選股範圍:中證800及中證1000成分股(簡稱「CI1800」) 時間範圍:2018/01/01-2019/12/09 數據來源:網易財經(收盤價/除權) 1.數據總覽:2018/2019CI1800表現對比 2
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