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如何理解拉格朗日乘子法和KKT條件?
時間 2020-12-30
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拉格朗日乘子法
KKT
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之前簡單介紹了拉格朗日乘子法的基本思路:如何理解拉格朗日乘子法? 本文會繼續介紹拉格朗日乘子法的細節,以及對其進行適當的推廣(也就是所謂的KKT條件)。 1 無約束下的極值 1.1 直觀 根據梯度的意義(參看如何理解梯度)可知,在函數 的極值點梯度爲0: 1.2 代數 要求( 的意思是求極小值): 只需解如下方程: 2 單等式約束下的極值 關於這一節,更詳細的請參看:如何理解拉格朗日乘子法? 2.
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