從象限的角度理解兩個隨機變量的協方差

我們知道協方差的公式是： 從公式我們也可以知道它表示的是每一個點到x方向的平均點的距離乘上每一個點到y方向的平均點的距離然後再算期望。在圖上就可以表示如下： 如果是兩個數據大部分都分佈在1、3象限，那麼1象限兩個距離都爲正，乘起來也爲正，3象限兩個距離都爲負，乘起來還是爲正，因此在1、3象限就呈正相關，2、4象限的就是負相關。 結論：若兩個隨機變量獨立那麼cov(x,y)=0，但是cov(x,y)

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