隨機變量的方差

設X是一個隨機變量，若E{[X-E(X)]^2} 存在，則稱E{[X-E(X)]}爲X的方差，記爲D(X) 或Var(X),即D(X)=Var(x)=E{[X-E(X)]2} 標準化 (0-1)分佈的方差 均勻分佈的方差 方差的性質 二項分佈的方差 設隨機變量X～B（ｎ，ｐ），求Ｄ（Ｘ） 由二項分佈的定義知道，隨機變量X是ｎ重伯努利試驗中試驗成功的次數，且每次試驗成功的概率位P。 正態分佈的方差

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