HMM

Markov chain （ref）

馬爾可夫鏈是知足馬爾可夫性質的隨機過程。
馬爾可夫鏈（英語：Markov chain），又稱離散時間馬爾可夫鏈（discrete-time Markov chain，縮寫爲DTMC[1]），因俄國數學家安德烈·馬爾可夫（俄語：Андрей Андреевич Марков）得名，爲狀態空間中通過從一個狀態到另外一個狀態的轉換的隨機過程。該過程要求具有「無記憶」的性質：下一狀態的機率分佈只能由當前狀態決定，在時間序列中它前面的事件均與之無關。這種特定類型的「無記憶性」稱做馬爾可夫性質。馬爾科夫鏈做爲實際過程的統計模型具備許多應用。

HMM的狀態變遷

每一個 y(t)只和 x(t)有關，其中x(t)咱們稱爲隱藏變量（hidden variable），是觀察者沒法得知的變量

使用HMM

複習詳看