細微調整見成效 傳統反轉因子的改進與實測

一、反轉因子介紹 在股票市場的量價類因子裏，有一個反轉因子爲人熟知。A股市場反轉效應比較明顯目前是業界學界都比較贊同的觀點。因此，反轉因子理應具有比較強的選股能力。目前，流傳最廣的傳統反轉因子計算方法如下： Reverse：反轉因子值 P：股票價格 i：第 i 支股票 t：當前時間 η：回溯時間，目前業界普遍使用的是22個交易日（一個自然月） 而海通證券出於提升因子性能的目的，對傳統反轉因子做了改

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