2020-05-28 關於自相關結果的判斷

時間 2021-01-12

標籤筆記简体版

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關於自相關結果的判斷自存的時間序列筆記之n 原假設H0: 自相關係數爲0，即不存在自相關 1. 序列存在自相關的判別 ✔️Q統計量大 ✔️ACF與PACF值大且有階數在二倍標準差之外最後第X階在二倍標準差外，X+1階後在二倍標準差內，則稱序列爲X階自相關 ✔️P值小於0.05，此時在5%顯著性水平拒絕原假設，即序列自相關。以上圖爲例，Q統計量較大，P值小於0.05，自相關係數不接近0，且有在

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