殘差自迴歸模型的R實現

時間序列常常將非平穩時間序列分解爲趨勢部分，季節因素部分和隨機部分，能夠表示爲： 這裏的Tt爲長期趨勢擬合，St爲季節效應擬合。 殘差自迴歸是迴歸模型與ARMA模型的組合模型，因爲迴歸模型對時間序列進行擬合時，序列中包含的信息可能不太充分，在擬合迴歸模型以後對其殘差序列進行自相關性檢驗，若殘差序列具備明顯的自相關性，那麼就須要對殘差序列進行擬合。 １．利用時間序列擬合迴歸模型 對時間序列的趨勢效應

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