用python進行比特幣價格擇時分析

比特幣價格的歷史數據能夠直接在GitHub進行下載：https://github.com/yan-wong/BitcoinPriceHistoryInChina

或者按此文的代碼獲取：https://blog.csdn.net/weixin_37272286/article/details/78032131

 本文的源碼地址爲：https://pan.baidu.com/s/1K_VVu8UwZ_tJPS5Wp--R2g

 

 密碼：cti9

 

BTC-CNY的csv文件（也包含在源碼中），時間：2013-06-11到2017-09-18，價格預覽：

大體趨勢（圖一爲成交量，圖二爲價格）：

1.       單因子分析

1.1   RSI （相對強弱指數）：

（源代碼見：1.py）

RSI 金叉以及RSI<30時，判斷爲買入點（後調整參數爲40）

RSI 死叉以及RSI>70時，判斷爲賣出點

 

以紅點爲買入點，黑點爲賣出點，獲得交易圖：

 

交易時間及買賣價格爲：

分析：上漲時漲勢很快，錯過了幾波大漲行情

平均年化收益率：20.0%

 

1.2 雙均線

（源代碼見：2.py）

分別以五日均線和十日均線的金叉和死叉判斷入場點和出場點（後加入調整係數1.01和1.02控制買賣次數）

 

以紅點爲買入點，黑點爲賣出點，獲得交易圖：

 

 每次買入賣出的時間和價格也會進行輸出：

 

 

分析：由於在兩次大漲時都捕捉到了行情，結果較好，由於添加係數的緣由，中間的震盪行情幾乎沒有交易

平均年化收益率：141.6%

 

1.3   交易量

（源代碼見：3.py）

經過分析交易量和價格走勢，在較爲平穩的上漲趨勢時，成交量會大幅上漲，當BTC價格大漲時，交易量會急劇減小，持有人會傾向於繼續持有，所以當成交量持續上漲時，判斷以後會有上漲行情

 

 

 

 

 

 

2. 多因子策略

2.1 擬合判斷

2.2 綜合判斷

（源代碼見：4.py）

結合前面的分析，作以下策略方案：

當成交量持續上升時，判斷接下來的是上漲行情，持續持有，當成交量降低時，不作判斷；

當雙均線金叉時，判斷接下的是上漲行情，持續持有；

當價格出現急劇下跌後，判斷會有上漲行情

當雙均線死叉時，判斷爲賣出點

 

 

 

調整參數擴大震盪期交易頻率：

 

 

分析：BTC價格策略關鍵是捕捉上漲趨勢並持續持有，在高區震盪時拋出，劇烈下跌後搶反彈行情，最大回撤太大

平均年化收益率：1726.8%，最大回測太大，達到了69.6%

 

在賣出點加入止損點後：

 

 

平均年化收益率：1487.8%，最大回撤37.5%

 

 

 價格趨勢和收益率走勢圖如圖所示：

 

結論：BTC價格策略關鍵是捕捉上漲趨勢並持續持有，在高區震盪時拋出，劇烈下跌後搶反彈行情

改進：每次劇跌後的反彈行情沒有捕捉到，可增長關於這部分的判斷，平緩區間內的交易方法須要優化