CTA 策略分享之二----一個優化思路

趨勢跟蹤策略是常用的CTA策略，具有盈虧比較高（一般要大於2），而勝率較低（往往在40%以下）的特點。要實戰應用，策略必須要超出常規的盈虧比和勝率。這就需要對策略進行優化。 策略優化是一個非常重要的過程，若簡單地根據歷史數據進行回測選擇較優參數，往往會墮入參數擬合的窠臼，達不到用於實戰的預期。 本文介紹了一個基於跨週期定多空方向的優化方法，在此分享給量化交易同仁。 原始的策略是一個EMA 通道突破

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