CTA 策略分享之一

筆者閒暇之餘經常測試一些量化交易策略。在此分享一個，拋磚引玉哈。 通道突破類是較爲常用的一種趨勢跟蹤策略。簡單直接的通道突破就是利用最近若干根K線的最高價和最低價形成的通道突破高點做多，下破低點做空。但是這種突破追入的成功概率較低。 這裏介紹的策略利用最高價/最低價的20EMA 均線形成的通道。 進場條件： 若最近兩根K線有一根的收盤價大於上一根K線的EMA(H,20)，而且最近兩根K線中，有一根

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