CTA 策略分享之三 -- 策略優化

上一個帖子介紹了一個趨勢跟蹤策略的優化思路，今天我們繼續對策略進行分析，找到另外的優化方法。先看回測的權益曲線： 看到在2017 8月份到2018 2月份策略出現了較大的回撤。先定性分析一下，應該是在這段時間內日線級別的圖形上震盪走勢，造成策略不適應導致，看一下日線圖是不是這樣： 可以看出這一段日線的無趨勢走勢造成了策略的虧損。 因爲我們採用的日線的EMA過濾導致。 那麼，我們更換一個思維，把日線

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