期權價值分析與風險分析的C++實現

risk_free_rate採用一年期shibor利率, expiration_date以距離到期日的天然日/365爲準. 通過與東方財富網上的結果對比, 偏差在0.1或者1%之內.web #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <sys/time.h> using namespace std; doub

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