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EWMA 移動平均模型
時間 2020-06-10
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Exponentially Weighted Moving Average(EWMA)指數加權移動平均是一種經常使用的序列數據處理方式,以下: 在時間 t, 根據實際的觀測值(或量測值)咱們能夠求取 EWMA(t)以下: EWMA(t ) = λY(t)+ ( 1-λ) EWMA(t-1) for t = 1, 2, ..., n. * EWMA(t):t時刻的估計值 * Y(t): t 時間之
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