EM算法原理分析

EM算法主要用於含有隱藏變量的參數估計問題。 在將EM算法之前，先講一下Jensen不等式。 定理：假設f是一個凸函數，X是隨機變量，即： E[f(X)]≥f(EX) E [ f ( X ) ] ≥ f ( E X ) 此外，如果f是嚴格凸的，當且僅當 X=E[X]=常數（不再是隨機變量）時E[f(X)]=f(EX) X = E [ X ] = 常 數 （ 不 再 是 隨 機 變 量 ） 時 E

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