量化交易----常見收益模型：CAPM、價格套利模型

1. CAPM模型 ri(t)： t時刻，股票i的收益 rm(t): t時刻，股票時常的總體收益狀況 beta是權值係數，alpha是誤差係數 該模型是一個線性模型，在該模型中，某支股票的收益和大盤的首先線性相關web 基於該模型的幾個注意事項 這裏有個市場有效性假說的概念。 市場有效性假說：投資者不可能經過分析以往價格得到高於市場平均水平的超額利潤 若是市場有效性假說成立，能夠推導出，E(alp

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