單因子測試框架分享

單因子分析對於很多讀者來說，看似熟悉，但是沒有自己上手做一遍，還是會產生很多問題。本篇報告中我們將給出一些基本面因子的具體測試結果，我們借鑑了光大證券的《單因子分析體系》，這也是行業內較爲認可的一套測試流程，以BP和ROE_TTM因子爲例，測試了預測性、穩定性、單調性和相關性等等指標。爲下一步的多因子組合的構建打下基礎。   未經授權，嚴禁轉載。     多因子模型理論背景   根據現代金融理論的

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