時間序列分析-linear-models-to-GARCH

重點 穩態時間序列要知足三個條件： 均值不隨時間變化 方差不隨時間變化 協方差不隨時間變化 驗證一個TSM的正確性的方法是驗證其殘差是不是白噪聲 random walk process能夠建模，但沒法作預測？ 時間序列分析的套路是不斷分解目標序列，提取趨勢/週期性信息，直至殘留信息是白噪聲序列爲止 時間序列分析TSA的套路,一個嘗試各類已知模型的過程,經過對殘差的白噪聲驗證肯定模型的有效性,利用A

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