風控管理設計思路及其支持場景的考量

  風控管理的基本思路 從資金管理的角度管理風控 （一）無須從傳統的投資組合的角度出發管理風控，而是從賬號資金管理的角度入手，在風險偏好閾值（例如品種佔用資金的1%，即持倉品種的回撤線爲1%）的要求下，實現持倉品種的動態調配，這樣就避免了基於投資組合而建倉的品種中，浮虧品種吞噬掉浮盈品種的當前獲利； （二）在指定風險偏好閾值的前提下，對當前佔用資金的品種進行一致性管理，能夠是持倉數相等或市值相等，

>>阅读原文<<