R語言Copula的貝葉斯非參數估計

Copula可以完全表徵多個變量的依賴性。本文的目的是提供一種貝葉斯非參數方法來估計一個copula，我們通過混合一類參數copula來做到這一點。特別地，我們表明任何雙變量copula密度可以通過高斯copula密度函數的無限混合任意精確地近似。該模型可以通過馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法估計，並且該模型在模擬和實際數據集上進行演示。 關鍵詞：貝葉斯非參數估計， Copula ， 高斯Copula ，

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