Barra模型學習筆記-1

1. Defining Risk （1）計算風險需要在相同的時間段、相同的股票上計算，跨越股票、跨越時間段的相關性幾乎爲0。這條規則在多數資產上都是有效的。跨越時間段的風險是線性累積的，如：季度風險爲6.25，年度風險爲25，用數學語言表達：   （2）風險計算一般用方差和標準差計量，計算兩支股票組成的組合風險，ρ12爲這兩支股票的相關度： （3）一個N支股票投資組合，每隻股票權重相等，相互間沒有

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