神奇的網格交易策略

前段時間在復現各類技術因子的類的擇時,選股操做時開發過了網格策略,最終結果並非很是好,固然震盪市不錯,可是單邊牛市和熊市表現都很是糟糕.(因爲各個傾向於將各個量化步驟/角色分離開,全部如下策略回測均未加止損,也均是sh50)html 震盪市測試 若是拉長區間3d 可見B區間正收益,可是A區間確是負收益,致使總體依然負收益htm 爲什麼如此呢?blog 網格交易其核心在於均值迴歸,若是價格不迴歸則網

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