網格交易系統策略

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1引言

上個世紀中葉的某一天，信息論之父克勞德 • 香農在麻省理工大學給你們演示了他的投資理論。

具體來講，在任何一個價位，買入資金的50%做爲起始倉位，當價格上漲必定幅度就賣出一部分倉位，當價格下跌必定幅度就買入一部分倉位。

香農採用了始終半倉的持倉方式，來解決震盪走勢的賺錢問題。這就是網個交易的原型。

 

2基本概念

網格策略秉持的原則是 " 倉位策略比擇時策略更重要 " 。其基本操做方式就是以某點爲基點，每上漲戓下跌必定點數掛必定數量空單戓多單，設定盈利目標，但不設止損，當價格朝指望方向進展時獲利平倉，並在原點位掛一樣的買單戓賣單。這樣佈下的這些交易單造成了一張像魚網樣的陣列，在震盪的市場中來回獲利。

 

3在低波動率品種上獲利

網格策略當屬震盪類策略中最牛的一種。可謂 「 左右碰鈴鐺，聽見金幣響 」 。但問題是昨天是震盪行情，今天是震盪行情，卻沒法知道明天是否是仍是震盪行情。一旦遇到較大單邊行情就會積累較大的虧損甚至直接爆倉。

即使是常年處於震盪的品種，將來也可能走出大的單邊行情。因此無論是作多仍是作空，直接交易單個品種，風險會隨着該品種的波動率而成倍放大。

那麼咱們在使用網格策略的時候，會使用一種更爲安全的方法。選擇兩個高相關度的期貨合約，而後直接買賣其價差，儘管價差也可能會單邊行情，但價差的波動率要比單個品種要穩定得多。  

4策略原理

首先，咱們要設定建倉時間和基準價位。建倉須要儘可能選擇在震盪行情相對底部的位置。並記錄下建倉的價格基準。肯定好基準價位，就能夠創建網格圖表了。

如上圖，咱們以基準價格建倉，初始倉位是50%。在高於基準價位時，價格每上漲5%，就賣出一部分倉位；在低於基準價位時，價格每下跌3%，就買入一部分倉位。

爲了在指望值上使得整個系統的收益大於0，咱們在設定買賣檔位時，並不是對稱，而是設計成每下跌3%買入，每上漲5%賣出。

 

5績效展現

 

6特別提示

市場惟一不變的就是一直在變，而且將來不可預測，過去的回測結果並不表明將來。

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