arima處理時序數據

一、arima原理 1.1自迴歸模型AR 自迴歸模型描述當前值與歷史值之間的關係，用變量自身的歷史事件數據對自身進行預測。自迴歸模型必須滿足平穩性的要求。 1)自迴歸模型首先需要確定一個階數p，表示用幾期歷史值來預測當前值。p階自迴歸模型的公式定義爲： a)用自身數據進行預測 b)時序數據必須具有平穩性，均值爲0 c)自迴歸只適用於預測與自身前期相關的現象 d)自相關係數呈復指數衰減－有拖尾性 e

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