最大回撤線性算法實現

最大回撤是指投資組合在選定的週期內，任一時間點日後推，可能出現資產淨值降低的最大幅度。回撤的意思是指在某一段時期內淨值從最高點開始回落到最低點的幅度。最大回撤經常使用百分率來表示，是一個重要的風險指標。最大回撤的計算公式爲html 最 大 回 撤 = ( 波 峯 值 − 波 谷 值 ) / 波 峯 值 最大回撤 = \left( 波峯值 - 波谷值 \right) / 波峯值 最大回撤=(波峯值−

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