（三十六）Delta中性對衝與Delta-Gamma中性對衝

此部分內容用excel計算更加方便和清晰，因此不再介紹python的應用。   2015年6月-8月，中國A股市場經歷了牛市結束後的單邊下跌，假設你在2015年8月12日收盤之前持有了1份2015年8月26日到期的執行價格爲2.50元的50ETF認沽期權的空頭。期權收盤價、delta、gamma、50ETF收盤價見下表，假設無風險利率爲0。你的投資組合滿足自融資條件，每天調整現貨持倉數量時，你需要

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