FINS5542-Assignment 2課業解析

FINS5542做業2截止日期：7月17日晚上11點，經過課程網站電子提交。
1用不到1000字的篇幅討論VaR模型的後驗測試在投資組合管理中的做用。[30 marks]Lucas，A.，（2001），「評估巴塞爾銀行內部風險管理模型回溯測試指南」，《貨幣、信貸和銀行業雜誌》，第33卷，第3期。尤爲應閱讀p826-831頁和結束語。
2在這個問題上，咱們將對1994年進行回溯測試。對於1994年的每一個交易日，咱們必須繪製10個交易日前計算的99%VaR曲線圖，還必須繪製出同期投資組合的已實現損失圖。一個須要生成兩個圖形。第一張圖應該是VaR方法在正態性下的回溯測試。第二張圖應該是VaR方法在價格日變化的歷史模擬下的回溯測試。
最後，咱們應該解釋這兩種圖形顯示的結果。對於這些練習，假設10000美圓是咱們在1994年第一個交易日前10個交易日持有的19只股票的價值。i、 e.1993年12月17日，咱們投資組合的價值爲190 000美圓。另外，假設咱們在這些股票中持有的股票數量在咱們的回溯測試的時間範圍內沒有變化

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