分位數迴歸（Quantile Regression）

在介紹分位數迴歸以前，先從新說一下回歸分析，咱們以前介紹了線性迴歸、多項式迴歸等等，基本上，都是假定一個函數，而後讓函數儘量擬合訓練數據，肯定函數的未知參數。儘量擬合訓練數據，通常是經過最小化MSE來進行：html M S E = 1 n ∑ i = 1 n ( y i − f ^ ( x i ) ) 2 = E ( y − f ^ ( x ) ) 2 MSE = \frac{1}{n} \sum

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