數學基礎（7）-- 協方差與協方差矩陣

    協方差 通常，在提到協方差的時候，需要對其進一步區分。（1）隨機變量的協方差。跟數學期望、方差一樣，是分佈的一個總體參數。（2）樣本的協方差。是樣本集的一個統計量，可作爲聯合分佈總體參數的一個估計。在實際中計算的通常是樣本的協方差。 隨機變量的協方差 在概率論和統計中，協方差是對兩個隨機變量聯合分佈線性相關程度的一種度量。兩個隨機變量越線性相關，協方差越大，完全線性無關，協方差爲零。定義如

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