協方差基本概念及公式

協方差用於表示變量間的相互關係，變量間的相互關係通常有三種：正相關，負相關和不相關。

    正相關：假設有兩個變量x和y，若x越大y越大；x越小y越小則x和y爲正相關。

    負相關：假設有兩個變量x和y，若x越大y越小；x越小y越大則x和y爲負相關。

    不相關：假設有兩個變量x和y，若x和y變化無關聯則x和y爲負相關。

協方差的公式以下（2個變量的狀況下）：

當維度多的時候能夠用協方差矩陣來表示，公式以下：

注意：協方差矩陣爲對稱矩陣而且對角線上的元素爲各維度的方差。