附錄2 高斯分佈與馬氏距離

給定隨機變量 xi(i=1,...,N) x i ( i = 1 , . . . , N ) 構成的矢量 X X ，它的均值是 X¯=E(X) X ¯ = E ( X ) ，而 ΔX=X−X¯ Δ X = X − X ¯ ，其協方差矩陣 Σ=E(ΔXΔXT) Σ = E ( Δ X Δ X T ) 可知，矩陣 Σ Σ 的對角元是單個變量 xi x i 的方差，而非對角元是交叉協方差。 如果 X X

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