Python量化教程：量化風險

今天，我們將介紹非常重要的一部分：風險的量化。我們會從原理以及Python實戰兩個角度來學習。 我們開始今天的內容。 一、方差 1952年，Markowitz發表了均值-方差投資組合理論，在這套理論中他正式提出了用方差來描述資產收益不確定性的方法，也就是資產風險的方差度量法。 爲什麼我們可以用方差來度量風險呢？我解釋一下方差的原理你就知道了。 σ 2 ( R ) = E ( ( R − E ( R

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