由給定概率密度函數生成隨機數的兩種常規方法

1、逆分佈函數法 (Inverse Transform Method)： 概率密度函數爲 f ( x ) f(x) f(x) 概率累積分佈函數爲 F ( x ) F(x) F(x) 概率累積分佈函數的反函數爲 F − 1 ( x ) F^{-1}(x) F−1(x) 令 u u u 爲服從 U ( 0 , 1 ) U(0,1) U(0,1) 均勻分佈的隨機數 則 x = F − 1 ( u ) x

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