vnpy學習_04回測評價指標的缺陷

之前自己對CTA一直很好奇，原因之一是其回測曲線形態非常誘人，基本都是是單調上漲的，今天閱讀了vnpy的源代碼才弄明白，原來其回測曲線是基於交易次數，而非交易時間的，也就是說x軸表示次數。這樣的的話就很好解釋爲何其形態表現好了。但這麼評價也存在較大風險或漏洞。 **問題1：忽視基礎資產在這個區間表現。 ** 大部分cta都是基於趨勢的（或者通道突破）都差不多，這種行情下，策略表現優劣極大程度由行情

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