使用股指期貨與ETF基金進行期現套利

　　要點 　　一、股指期貨期現套利，是指股指期貨與股指現貨之間套利，是利用股指期貨合約與其對應的現貨指數之間的訂價誤差進行套利交易，屬於無風險套利。即在買入(賣出)某個月份的股指期貨合約的同時賣出(買入)相同價值的標的指數的現貨股票組合，並在將來某個時間對這兩筆頭寸同時進行平倉的一種套利交易方式。理論上期現套利屬於無風險套利。只要訂價誤差的收益能覆蓋掉交易成本，就能夠進行期現套利操做，而不用關心市

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