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從KKT條件下的拉格朗日乘法到拉格朗日對偶問題
時間 2020-12-20
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(一)拉格朗日乘法(Lagrange multiplier) 拉格朗日乘法是最優化問題中,當多元函數的變量受到一個或多個等式約束時,求局部極值的方法。通過將由 n n n個變量和 k k k個約束條件的最優化問題,轉化成一個解有 n + k n+k n+k 個變量的方程組的解的問題。 1.1帶有單個等式的約束 對於一個2變量1等式約束的優化問題: min x , y f ( x , y ) s
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