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基於強化學習的期權量化交易回測系統1
時間 2021-01-10
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概述 量化交易平臺很重要的一個環節就是回測系統,可以通過對歷史行情的回放,驗證量化交易策略的性能表現。量化交易強化學習環境,則是向Agent提供一個交互的環境,Agent(即量化策略)根據市場環境(強化學習環境)的狀態,選擇最合適的操作,強化學習環境會根據操作結果,反饋給Agent,供Agent改進其策略網絡。通常這兩者是單獨的系統,我們用強化學習環境來訓練Agent即量化交易策略,然後再回測系統
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