量化交易入門（1）

一、基礎概念 1、夏普比例（TheSharpe ratio）=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標準差，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標準。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標準差來衡量。 假如國債的回報是3%，而您的投資組合預期回報是15%，您的投資組合的標準差是6%，那麼用15%－3%,可以得出12%（代表您超出無風險投資的回報），再用1

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