量化交易學習筆記(一) ---- 量化交易基本名詞概念

量化交易基本名詞概念 三大經典指標 1.夏普比率(Shape Ratio)，也稱夏普指數，它指的是投資回報與風險的比例。夏普比率表明投資人每多承擔一份風險，就能夠拿到幾份回報，若爲正值，表明基金報酬率高於波動風險；若爲負值，表明基金操做風險大於報酬率。比例越高，投資組合越佳。web 2.詹森指數(Jensen)，又稱爲阿爾法值，是衡量基金超額收益大小的一種指標，這個指標綜合考慮了基金收益與風險因素

>>阅读原文<<